Projektowanie systemów handlu wysokimi częstotliwościami i zarządzanie procesami. Zarządzanie projektowaniem i zarządzaniem procesem wysokiej częstotliwości. Rejestracja Roy E Welsch. Department System Design and Management Program. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date wydane 2009. Firmy handlowe w dzisiejszych czasach są w dużej mierze zależne od wydobycia danych, modelowanie komputerów i rozwój oprogramowania Analitycy finansowi wykonują wiele podobnych zadań w sektorach oprogramowania i produkcji przemysłowej. Jednak sektor finansowy jeszcze nie w pełni zaakceptował standardowe ramy inżynierii systemów i podejścia do zarządzania procesami, które odniosły sukces w przemyśle oprogramowania i produkcji w dziedzinie finansów można zastosować tradycyjne metodologie projektowania produktów, kontroli jakości, innowacji systematycznych i ciągłego doskonalenia, które można zastosować do dziedziny finansów Niniejsza praca pokazuje, w jaki sposób wiedza zdobyta dzięki dyscyplinom inżynieryjnym może poprawić projektowanie i zarządzanie procesami w handlu wysokimi częstotliwościami ystems Systemy handlu wysokimi częstotliwościami są oparte na obliczeniach Systemy te są automatycznymi lub półautomatycznymi systemami oprogramowania, które są z natury złożone i wymagają dużej precyzji projektu Projekt systemu handlu wysokimi częstotliwościami łączy wiele dziedzin, w tym finansów ilościowych, projektowania systemów i inżynieria oprogramowania W przemyśle finansowym, gdzie teorie matematyczne i modele handlowe są stosunkowo dobrze zbadane, zdolność do wdrażania tych wzorów w prawdziwych praktykach handlowych jest jednym z kluczowych elementów konkurencyjności firmy inwestycyjnej. Możliwość przekształcania pomysłów inwestycyjnych w wydajny handel systemy skutecznie i wydajnie mogą dać przedsiębiorstwu inwestycyjnemu dużą przewagę nad konkurencją W tej pracy przedstawiono szczegółową analizę składającą się z projektowania systemów handlu wysokimi częstotliwościami, modelowania i zasad systemu oraz zarządzania procesami dla rozwoju systemu Szczególny nacisk kładziemy na testy wsteczne i optymalizację, które są rozważano th Najważniejsze elementy w budowaniu systemu handlu Niniejsze badania budują modele inżynierii systemów, które prowadzą do procesu rozwojowego. Wykorzystuje również eksperymentalne systemy handlowe w celu sprawdzenia i potwierdzenia zasad omówionych w tej pracy. W końcu niniejsza praca stwierdza, że zasady i ramy inżynierii systemów mogą być kluczem do sukcesu wdrażania handlu wysokimi częstotliwościami lub ilościowych systemów inwestycyjnych. Thesis SM --Massachusetts Institute of Technology, program do projektowania i zarządzania systemem, 2009 Zeszyt z wersji PDF pracy Zawiera bibliograficzne odniesienia p 78-79.Keywords System Design and Management ProgramHigh - Częstotliwość obrotu - HFT. What jest High-Frequency Trading - HFT. Handel wysokiej częstotliwości HFT jest platformą handlu programem, która wykorzystuje potężne komputery do transact dużej liczby zleceń z bardzo szybką prędkością Wykorzystuje złożone algorytmy do analizy wielu rynków i wykonywania zlecenia oparte na warunkach rynkowych Zwykle przedsiębiorcy o najszybszym postępowaniu n są bardziej opłacalne niż firmy handlowe z mniejszymi prędkościami wykonania. BREAKING DOWN High-Frequency Trading - HFT. Handel wysokimi częstotliwościami stała się popularna, gdy giełdy zaczęły zachęcać firmy do zwiększenia płynności na rynku NYSE ma grupę dostawców płynności, SLP, którzy próbują zwiększyć konkurencję i płynność w odniesieniu do istniejących notowań na giełdzie. Jako bodziec dla firm, NYSE płaci prowizję lub zwrot za zapewnienie wspomnianej płynności W lipcu 2017 r. średni rabat SLP wynosił 0 0019 dla papierów wartościowych na rynku NYSE i NYSE MKT w NYSE Z milionami transakcji dziennie powoduje to znaczne zyski. SLP został wprowadzony po upadku Lehman Brothers w 2008 r., Gdy płynność była poważnym problemem dla inwestorów. Korzyści z HFT. Główną zaletą HFT jest poprawa płynności rynku i usunięcie stawek z ofertą, które poprzednio byłyby zbyt małe. Był to test ed przez dodanie opłat za HFT iw efekcie wzrosły spready z zapytaniem ofertowym Jedno badanie oceniało, jak zmieniły się kursy kanadyjskich ofert, gdy rząd wprowadził opłaty za HFT i stwierdzono, że spready z ofertą ofertową wzrosły o 9.Cierność HFT. HFT jest kontrowersyjna i spotkała się z pewną surową krytyką Zastąpiła dużą liczbę dealerów brokerów i używała matematycznych modeli i algorytmów do podejmowania decyzji, podejmowania decyzji człowieka i interakcji z równań Decyzje wydarzyły się w milisekundach, a to mogło W rezultacie doszło do dużych ruchów rynkowych bez uzasadnienia Na przykład w dniu 6 maja 2010 r. indeks Dow Jones Industrial Average DJIA zanotował największy spadek w ciągu dnia, zmniejszając się o 1000 punktów i zaniżając 10 w ciągu zaledwie 20 minut przed ponownym wzroście co spowodowało wypłatę na wypadek katastrofy. Dodatkową krytyką HFT jest to, że duże firmy mogą zyskać na kosztach małych facetów, czy instytucjonalnych i detalicznych inwestorów Anothe Główną skargą dotyczącą HFT jest płynność świadczona przez HFT polegająca na płynności finansowej, co oznacza płynność, która jest dostępna na rynku w ciągu jednej sekundy, a następnie uniemożliwi handelom faktyczne możliwości handlu tą płynnością. Są w rzeczywistości tylko 3 duże bloki w systemie obsługi transakcji Algo 1 Handler danych handlowych np. FAST handler 2 Strategy Module np. strategia crossOver 3 Zlecenie routera np. router FIX. Można dodać kontrole ryzyka zarówno w module strategii, jak i na module routera lub obu tak długo, powinieneś być dobry, aby pójść Pamiętaj, że projektujesz ATS dla minimalnej latencji, a dodanie więcej warstw lub złożoności przyjdzie kosztem latencji. Minimalna architektura ATS. A jeśli dodasz dzwonki i gwizdki, to wyglądałoby następująco. Jeśli interesuje Cię również nitty-gritty implementacji powyższej architektury, należy pamiętać o następujących rzeczach. Zablokuj muteksy W przypadku, gdy musisz go użyć, spróbuj zastąpić je blokadą mniej struktur używających atomów Istnieje kilka bibliotek dostępnych dla blokad struktur danych, np. libcds, zestaw współbieżności itp. C -11 obsługuje std atomową i należy dążyć do ich wykorzystania również Unikaj tego, co zostało zrobione w programie QuickFIX. a niszczenie odbywa się za każde wywołanie jakiegokolwiek komunikatu do routera Z pewnością nie ma sposobu na napisanie wrażliwego kodu opóźnień. Na przydzielanie czasu pracy przy starcie ścieżki dostępu nie powinno się używać niestandardowego i bez blokady zarządzania pamięcią z wstępnie przydzieloną pulą pamięci Wszystkie inicjowanie można wykonać w konstruktorów. Tight coupling Model gwintowania, model IO i zarządzanie pamięcią powinny być zaprojektowane tak, aby współpracować ze sobą w celu osiągnięcia najlepszej wydajności. Jest to sprzeczne z koncepcją OOP luźnego sprzęgła, ale konieczne jest uniknięcie kosztownego działania dynamicznego polimorfizmu. Używanie szablonów tej samej żyły, chciałbym również zasugerować spojrzenie na templatizacji C, aby osiągnąć elastyczność optymalizacji kodu n Wreszcie, powinieneś poszukać pracy z kartą sieciową Linux RTM Kernel i Solarflare z sterownikiem OpenOnLoad, aby uzyskać minimalne opóźnienia, aby można było wyodrębnić procesor i uruchomić program na danym rdzeniu. Na końcu publiczne API, które trzeba wystawiać na strategicznych programistów Chciałbym, aby to był minimalny zestaw, który mógłby zamknąć całą złożoność tej konkretnej klasy docelowej wymiany OrderRouter public virtual bool sendNewOrd OrderInfo 0 virtual bool sendRplOrd OrderInfo 0 virtual bool sendCxlOrd OrderInfo 0 virtual. But oznacza to, że OrderInfo Klasa musi mieć WSZYSTKIE szczegóły wymagane przez wymianę docelową Generalnie wymiana wymaga tego samego rodzaju informacji, ale gdy idziesz dalej i obsługujesz więcej punktów wymiany, możesz znaleźć więcej dodatkowych zmiennych w tej klasie. pytania, które trzeba zadać sobie pytanie 1 Architektura wieloprocesorowa lub architektura wielogniazdowa czy chcesz zbudować jeden monolityczny proces z wieloma wątkami lub napisać kilka procesów Koszt wielu procesów to przekazywanie opóźnień, podczas gdy koszt wielokrotnego gwintowania pojedynczego procesu polega na tym, że jakakolwiek awaria może obniżyć cały system 2 Przekazanie wiadomości podczas wyboru z wielu opcji, jesteś ograniczony przez opóźnienie Najszybszy IPC byłby wspólną pamięcią, ale jak to zrobiłaby synchronizacja spędzić trochę czasu na tych dwóch pytaniach, ponieważ byłyby blokiem, na którym stoi architektura. Edytuj FIX i FAST Jeśli chodzi o popularny protokół standardowy, FIX służy do wysyłania zamówień, a FAST - dane rynkowe. Mówiąc, większość giełd posiada własny protokół macierzysty, szybszy niż FIX, ponieważ FIX jest na ogół wdrażany na bazie protokołu natywnego. do szybkości rozmieszczania Z drugiej strony, podczas gdy FIX jest przyjmowana przez większość giełd, FAST nie cieszy się tak szeroką akceptacją, nie było tylko garstki wymiany przyjmującej większość z nich albo wysyłają na siebie samego FIX, albo używają własnego natywnego protokołu binarnego, np. w Indiach, NSE, BSE i MCX MCXSX, wszystkie trzy wymieniają dodatkowo protokół FIX natywny protokół, ale tylko BSE daje FAST do danych rynkowych I przenosi się również z FAST do natywnego z wprowadzeniem EOBI można ekstrapolować to samo na inne giełdy.4k Views View Upvotes Nie dla reprodukcji. Jak John wspomniał, OMS jest kluczem do jakiejkolwiek platformy handlowej i należy rozpocząć od zbadania tego tematu Musisz spędzić czas, aby określić cykl życia, wydarzenia i funkcje, które chcesz osadzić w OMS, a te, które chcesz, aby Algo Engine obsługiwać Metcetera oferuje open source OMS, I haven t używane to osobiście, ale to jedna z nielicznych na rynku. Następną rzeczą, którą należy spojrzeć jest zapewnienie interfejsu do danych źródłowych i wypchnij to Jest to system zamówień klienta do rzucania w o szczegółowe informacje i silnik Algo, aby go dostarczyć Wiele stron sprzedaży OMS s korzysta z kombinacji własnych programów napisanych w języku Java C przy użyciu protokołu FIX FIX umożliwiającego komunikowanie się w czasie rzeczywistym między systemami w uproszczonym, zdefiniowanym formacie wiadomości, określonym przez protokół FIX community Przejdź do strony głównej organizacji protokołu FIX, aby przeczytać więcej o niej Zobacz także Open Source FIX Engine, implementację kodu źródłowego silnika FIX. Następny jest interfejs danych rynkowych do informacji rynkowych o zabezpieczeniach w czasie rzeczywistym w czasie rzeczywistym, począwszy od High Low Open Blisko do najlepszej oferty Najdłuższy Zapytaj, całkowita wolumen obrotu, ostatnia cena, ostatnia wielkość, oferty ofertowe, zapytaj wyceny itd. Informacje, których szukasz naprawdę zależy od typu strategii, którą chcesz wdrożyć Wierzę, że firma Interactive Broker zapewnia kanał danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem usługi FIX. Połączenie z Exchange jest następnym punktem, w którym Algo interpretuje sygnały, tworzy kolejność i trasy do Exchange lub ECN Rozwijanie go w domu może być trudne, ponieważ trzeba by wypracować E xchange członkostwo poświadcz swoją platformę i płacić regularną składkę członkowską Tańszym sposobem jest użycie interfejsu API brokera, np. IB i przekierowanie zamówienia przez nich. Dane historyczne są istotne, ponieważ można porównać obecne zachowanie rynku ze swoimi wartościami historycznymi Parametry takie jak średnia rozpiętość, profile VWAP, średnia dzienna wielkość itd. Mogą być wymagane, aby wpłynąć na podejmowanie decyzji Możesz mieć go w bazie danych preferowanych, ale jeśli prędkość istoty następnie pobrać ją na serwerze cache podczas uruchamiania programu. Od peryferyjnych systemów można rozpocząć program algo w taki sposób, w jaki chcesz go obsłużyć Ta podstawowa infrastruktura umożliwia wprowadzanie algo nowego rodzica, czytanie danych rynkowych, reagowanie na sygnały, ale generowanie zleceń podrzędnych i umieszczanie ich w książce z zamówieniami wymiany i historyczne dane wpływające na decyzje OMS utrzymuje powiązanie między nadrzędnym porządkiem dziecka, ich stanami w czasie rzeczywistym i aktualizacjami za pośrednictwem platformy algo lub wymiany To, co chcesz wdrożyć wewnątrz Algo, jest całkowicie dla Ciebie.2 3k Views View Upvotes Not for Reproduction.
Comments
Post a Comment